Биография

Обо мне

Гришина Нина Павловна

PhD, ДОЦЕНТ, К.Э.Н.

ОСНОВНОЕ

PhD по математике и аспирантура по экономике. Более десяти лет исследований в области финансов (в особенности портфельная оптимизация, принятие финансовых решений и рынки капиталов) обеспечили глубокое понимание финансов с точки зрения математики и экономики.
Опыт работы в финансах. Более пяти лет опыта работы в финансовой отрасли с сильными навыками управления операциями в банке и широкого круга экспертных знаний в корпоративных финансах включая внешнее и внутреннее финансирование строительных проектов, активов и пассивов дочерних компаний и т.д.
Коммерческий опыт, переговоры и сотрудничество. Более пяти лет участия в международных проектах, которое включает в себя активное продвижение разработанных образовательных программ, инициирование новых контактов, расширение сотрудничества в области образования.
Управление отношениями. Опыт работы в международных проектах включает в себя предоставление наилучшего сервиса и поддержки клиентов, также как управление конфликтами на межкультурной основе.
Управление проектами. Участие в строительных проектах (Ренова-СтройГруп) и международных проектах в области образования дали понимание проектного финансирования (персональная ответственность за внутреннее и внешнее финансирование строительных проектов, Ренова-СтройГруп) и оперативных процессов управления (координации различных подразделений в Brunel University London).

КРУГ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

3 монографии и более 50 научных публикаций в российских и зарубежных журналах.
Портфельная оптимизация. Разработка и тестирование различных моделей оптимизации портфеля ценных бумаг таких как слежение за индексом, модель Марковица, VaR/CVaR и модель теории перспектив используя языки программирования AMPL и Matlab. Параметры и установки также как и разработка подходов к решению (эвристические подходы) специфических задач портфельного инвестирования научно обоснованы и верифицированы.
Управление и моделирование рисков. Анализ результатов работы оптимизационных задач по показателям риска и доходности. Анализ принятия решений в условиях риска.
Операционные исследования. Приложение поведенческих подходов к стандартной проблеме выбора портфеля в целях поиска их практических преимуществ для финансовой отрасти. Было обнаружено и показано, что модель теории перспектив со слежением за индексом обеспечивает лучшую поддержку просадки (в части VaR и CVaR мер риска) в условиях растущего рынка, чем традиционная модель слежения за индексом.
Поведенческие финансы. Исследование возрастающей роли прикладных поведенческих финансов в современной экономике.